Сравнение MSTZ с QBTZ
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for QBTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и QBTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно выше, чем у QBTZ с доходностью -86.63%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и QBTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 251.07% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -50.03% |
Correlation
The correlation between MSTZ and QBTZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. QBTZ — Ранг доходности на риск
MSTZ
QBTZ
Сравнение MSTZ c QBTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | QBTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.42 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и QBTZ
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке QBTZ в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и QBTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -96.03% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -95.35% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -55.63% | -38.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и QBTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 235.15% | -94.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 235.15% | -64.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 235.15% | -64.78% |
Сравнение комиссий MSTZ и QBTZ
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии QBTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и QBTZ
Ни MSTZ, ни QBTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and QBTZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
MSTZ and QBTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Defiance ETFs. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.29% for QBTZ.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и QBTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор