Сравнение MSTZ с ORCS
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 24.83%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 42.86%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | 61.95% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 24.83% | 11.07% |
Correlation
The correlation between MSTZ and ORCS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
MSTZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и ORCS
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -50.25% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -10.69% | -86.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -16.32% | -78.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 59.71% | +88.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 59.71% | +111.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 59.71% | +111.14% |
Сравнение комиссий MSTZ и ORCS
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и ORCS
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.15% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and ORCS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор