Сравнение MSTY с VT
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. MSTY is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 29.41% for VT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.78%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MSTY и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.78% | 22.43% | 13.36% |
Correlation
The correlation between MSTY and VT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VT — Ранг доходности на риск
MSTY
VT
Сравнение MSTY c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.05 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.29 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VT
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -50.27% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -9.67% | -62.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -0.40% | -65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -7.01% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.22% | +46.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VT
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 5.46% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 11.11% | +38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 13.41% | +48.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.17% | +55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 17.28% | +54.59% |
Сравнение комиссий MSTY и VT
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VT
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности VT в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.58% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VT's -50.27%.
On 1-year performance, VT leads with 29.41% vs -60.49% for MSTY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.41% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.58% for VT.
MSTY is categorized as Derivative Income, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор