Сравнение MSTY с USDX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 6.47% for USDX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.55%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 167.19% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.55% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between MSTY and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. USDX — Ранг доходности на риск
MSTY
USDX
Сравнение MSTY c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.77 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.93 | -7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 44.33 | -45.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и USDX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -0.94% | -70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.94% | -70.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | 0.00% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -0.06% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 0.15% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и USDX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 1.06% | +18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 1.90% | +47.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 2.07% | +59.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 1.74% | +70.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 1.74% | +70.08% |
Сравнение комиссий MSTY и USDX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и USDX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.47% vs -66.58% for MSTY. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.47% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 5.86% for USDX.
MSTY is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор