PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTY и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.55%.


MSTY

1 день
-4.55%
1 месяц
-31.74%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-66.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USDX

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и USDX


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-27.80%-42.71%167.19%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
2.55%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between MSTY and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

SGI Enhanced Core ETF

Доходность на риск

MSTY vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTYUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.77

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

6.93

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

44.33

-45.68

MSTY vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и USDX

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и USDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTYUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-0.94%

-70.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-0.94%

-70.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

0.00%

-71.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-0.06%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.36%

0.15%

+49.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и USDX

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTYUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

1.06%

+18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.66%

1.90%

+47.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.02%

2.07%

+59.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.82%

1.74%

+70.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

1.74%

+70.08%

Сравнение комиссий MSTY и USDX

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и USDX

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности USDX в 5.86%


ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
286.06%294.61%104.56%
USDX
SGI Enhanced Core ETF
5.86%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы


MSTY and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.32%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.47% vs -66.58% for MSTY. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.47% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 5.86% for USDX.

MSTY is categorized as Derivative Income, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор