Сравнение MSTY с TLTX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 3.72% for TLTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -59.88% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between MSTY and TLTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
MSTY
TLTX
Сравнение MSTY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.59 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.32 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и TLTX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -6.35% | -71.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -6.35% | -71.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -5.23% | -68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -2.38% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 2.83% | +49.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и TLTX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 2.87% | +20.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 6.92% | +45.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 9.24% | +55.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 9.24% | +62.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 9.24% | +62.99% |
Сравнение комиссий MSTY и TLTX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и TLTX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and TLTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -74.10% for MSTY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 17.73% for TLTX.
MSTY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор