Сравнение MSTY с SIVR
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). MSTY is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 92.86% for SIVR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -1.40%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MSTY и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 25.66% |
Correlation
The correlation between MSTY and SIVR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. SIVR — Ранг доходности на риск
MSTY
SIVR
Сравнение MSTY c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.06 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.44 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SIVR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -75.85% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -45.33% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -39.85% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -47.83% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 21.00% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SIVR
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 16.52% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 59.14% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 59.96% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 36.53% | +35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 32.05% | +39.82% |
Сравнение комиссий MSTY и SIVR
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SIVR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and SIVR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SIVR (16.52%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 92.86% vs -60.49% for MSTY. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 92.86% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.00% for SIVR.
MSTY is categorized as Derivative Income, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: YieldMax and abrdn. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор