Сравнение MSTY с QQA
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 31.26% for QQA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 55.75% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 17.24% | 7.11% |
Correlation
The correlation between MSTY and QQA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
MSTY
QQA
Сравнение MSTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.59 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.10 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.50 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.17 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QQA
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -19.73% | -52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -8.76% | -63.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -0.39% | -65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -2.44% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 1.95% | +45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QQA
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 2.93% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 9.68% | +38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 12.59% | +47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 18.25% | +53.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 18.25% | +53.62% |
Сравнение комиссий MSTY и QQA
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QQA
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and QQA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to QQA (2.93%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs -59.99% for MSTY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор