Сравнение MSTY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
MSTY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 55.75% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и QQA
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
MSTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
MSTY
QQA
Сравнение MSTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.13 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.74 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.90 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.03 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.13 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и QQA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QQA
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QQA
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -19.73% | -52.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.55% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -4.93% | -61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -2.62% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 2.43% | +37.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QQA
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 5.85% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 10.72% | +38.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 19.02% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.84% | +53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.84% | +53.77% |