Сравнение MSTY с OUNZ
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). MSTY is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 25.45% for OUNZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 0.07%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам MSTY и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 29.21% |
Correlation
The correlation between MSTY and OUNZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
MSTY
OUNZ
Сравнение MSTY c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.05 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.00 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и OUNZ
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки OUNZ в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -24.36% | -47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -24.36% | -47.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -20.00% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -7.60% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 8.54% | +39.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и OUNZ
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 8.30% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 24.01% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 27.27% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 18.17% | +53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.11% | +55.76% |
Сравнение комиссий MSTY и OUNZ
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и OUNZ
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and OUNZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to OUNZ (8.30%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs OUNZ's -24.36%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 25.45% vs -60.49% for MSTY. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 25.45% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.00% for OUNZ.
MSTY is categorized as Derivative Income, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and Merk. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.25% for OUNZ.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор