Сравнение MSTY с ILS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -43.86% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MSTY and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTY
ILS
Сравнение MSTY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 13.93 | -14.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 46.57 | -47.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.79 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.90 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ILS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -1.56% | -70.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.55% | -71.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | 0.00% | -66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -0.25% | -25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 0.17% | +46.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ILS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 0.88% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 1.69% | +47.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 2.77% | +57.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 3.38% | +68.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 3.38% | +68.54% |
Сравнение комиссий MSTY и ILS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ILS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 8.09% for ILS.
MSTY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор