Сравнение MSTY с ILS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -40.85% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MSTY and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTY
ILS
Сравнение MSTY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 14.18 | -15.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 52.13 | -53.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ILS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -2.46% | -69.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -0.55% | -71.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | 0.00% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -0.54% | -26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 0.15% | +49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ILS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 0.84% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 1.68% | +47.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 2.58% | +59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 3.77% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 3.77% | +68.05% |
Сравнение комиссий MSTY и ILS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ILS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 8.05% for ILS.
MSTY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор