Сравнение MSTY с DFTX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 231.52% for DFTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 77.52%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 77.52%
- 6 месяцев
- 96.77%
- 1 год
- 231.52%
- 3 года*
- 84.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 77.52% | 92.39% | 50.65% |
Correlation
The correlation between MSTY and DFTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. DFTX — Ранг доходности на риск
MSTY
DFTX
Сравнение MSTY c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 9.40 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 29.57 | -30.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и DFTX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -86.01% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -24.79% | -47.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.96% | -61.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -51.17% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 7.88% | +40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и DFTX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Definium Therapeutics, Inc (DFTX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 15.49% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 39.04% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 62.04% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 83.92% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 83.92% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и DFTX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and DFTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to DFTX (15.49%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор