Сравнение MSTY с ARMW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -40.05% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between MSTY and ARMW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
MSTY
ARMW
Сравнение MSTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 4.33 | -4.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ARMW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -48.47% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -5.75% | -60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -26.42% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 88.57% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 88.57% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 88.57% | -16.70% |
Сравнение комиссий MSTY и ARMW
И MSTY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ARMW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ARMW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор