Сравнение MSTY с AMDY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 132.21% for AMDY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 89.19%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -18.85% |
Correlation
The correlation between MSTY and AMDY is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
MSTY
AMDY
Сравнение MSTY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.82 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.38 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и AMDY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -53.92% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -27.59% | -47.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -15.03% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -17.38% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 12.79% | +38.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и AMDY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 13.14%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 23.10% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 49.22% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 60.95% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 48.41% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 48.41% | +23.34% |
Сравнение комиссий MSTY и AMDY
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и AMDY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности AMDY в 76.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and AMDY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 76.06% for AMDY.
Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор