PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с AMDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs 203.83% for AMDY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.

MSTY

1 день
-4.55%
1 месяц
-31.74%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-66.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-4.73%
1 месяц
8.37%
С начала года
101.34%
6 месяцев
101.99%
1 год
203.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и AMDY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-27.80%-42.71%212.16%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		101.34%53.93%-18.85%

Correlation

The correlation between MSTY and AMDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

MSTY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.65

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
3.82

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

7.44

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

16.58

-17.93

MSTY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и AMDY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-53.92%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-27.59%

-44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-4.73%

-66.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-17.78%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.36%

12.35%

+37.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 19.32%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

21.35%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.66%

43.63%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.02%

56.19%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.82%

46.93%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

46.93%

+24.89%

Сравнение комиссий MSTY и AMDY

MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и AMDY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности AMDY в 65.88%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		65.88%80.68%109.98%6.68%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		286.06%294.61%104.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and AMDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.35%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.

MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 65.88% for AMDY.

They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.23% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор