Сравнение MSTY с ALKS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ALKS (Alkermes plc) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 48.71% for ALKS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 58.54%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам MSTY и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | -1.44% |
Correlation
The correlation between MSTY and ALKS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ALKS — Ранг доходности на риск
MSTY
ALKS
Сравнение MSTY c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.21 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.11 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ALKS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -96.14% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -22.20% | -49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -54.76% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -67.23% | +40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 9.55% | +38.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ALKS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 10.43% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 30.28% | +19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 40.79% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 37.33% | +34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 41.31% | +30.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ALKS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как ALKS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ALKS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to ALKS (10.43%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор