PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

MSTX и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и XTJL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий MSTX и XTJL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

MSTX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.88

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.41

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.18

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.45

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.88

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.57

-1.00

Корреляция

Корреляция между MSTX и XTJL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XTJL

Ни MSTX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XTJL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-23.24%

-75.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-13.81%

-82.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-2.12%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-4.18%

-62.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.19%

+62.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XTJL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

4.50%

+32.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

6.30%

+104.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

18.18%

+129.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

15.46%

+154.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

15.46%

+154.08%