Сравнение MSTX с XTJL
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 13.86% for XTJL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 6.60% |
Correlation
The correlation between MSTX and XTJL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
MSTX
XTJL
Сравнение MSTX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.41 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.72 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.38 | -16.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и XTJL
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -23.24% | -76.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -5.12% | -93.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -0.42% | -98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -3.95% | -67.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | 0.90% | +81.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и XTJL
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | 1.39% | +50.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | 5.73% | +115.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 7.40% | +140.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 15.10% | +152.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 15.05% | +152.87% |
Сравнение комиссий MSTX и XTJL
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и XTJL
Ни MSTX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and XTJL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -98.30% for MSTX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор