PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

MSTX и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и XDSQ

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий MSTX и XDSQ

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

MSTX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.81

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.27

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.21

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

5.87

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.81

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.61

-1.03

Корреляция

Корреляция между MSTX и XDSQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XDSQ

Ни MSTX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XDSQ

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-26.06%

-72.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-12.18%

-84.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-6.46%

-92.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-5.08%

-61.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.50%

+62.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XDSQ

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

5.68%

+31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

9.63%

+101.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

17.99%

+129.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

15.32%

+154.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

15.32%

+154.22%