PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

MSTX и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и XDQQ

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий MSTX и XDQQ

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

MSTX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.78

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.27

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.38

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

6.03

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.78

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.38

-0.81

Корреляция

Корреляция между MSTX и XDQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и XDQQ

Ни MSTX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и XDQQ

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-35.63%

-63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-12.64%

-83.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-7.84%

-90.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-11.14%

-55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

2.88%

+62.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и XDQQ

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

7.13%

+29.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

12.80%

+98.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

21.42%

+125.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

19.95%

+149.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

19.95%

+149.59%