PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.

MSTX

1 день
4.32%
1 месяц
-55.48%
С начала года
-52.99%
6 месяцев
-70.03%
1 год
-95.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и USDX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-52.99%-89.06%137.37%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%3.21%

Correlation

The correlation between MSTX and USDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

MSTX vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.11

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
4.82

-6.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.77

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.40

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

43.95

-45.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

3.11

-3.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

3.96

-4.37

Просадки

Сравнение просадок MSTX и USDX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-0.94%

-97.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-0.94%

-95.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.55%

-0.64%

-97.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.01%

-0.06%

-69.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.50%

0.14%

+75.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и USDX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.88%

0.98%

+38.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.08%

1.73%

+110.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.91%

1.93%

+137.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.30%

1.68%

+165.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.30%

1.68%

+165.62%

Сравнение комиссий MSTX и USDX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и USDX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and USDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.88%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -95.06% for MSTX. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Defiance and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор