PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MSTX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и TSMX

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%76.14%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий MSTX и TSMX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSTX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

2.92

-3.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.06

-4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.72

-7.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

20.73

-22.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.92

-3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.04

-1.47

Корреляция

Корреляция между MSTX и TSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и TSMX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и TSMX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-63.80%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-34.93%

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-24.28%

-74.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-16.76%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

11.32%

+53.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и TSMX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

28.00%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

54.49%

+56.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

77.51%

+69.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

81.16%

+88.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

81.16%

+88.38%