PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с TSMG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

MSTX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и TSMG

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-91.77%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		16.16%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -53.48%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-36.26%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.92%
1 год
-92.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.87%
С начала года
16.16%
6 месяцев
18.97%
1 год
267.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий MSTX и TSMG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

2.75

-3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.72

2.96

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

6.17

-7.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

18.89

-20.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.75

-3.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.00

-1.43

Корреляция

Корреляция между MSTX и TSMG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и TSMG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.89%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и TSMG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-63.67%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-35.29%

-61.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-26.32%

-72.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.10%

-18.27%

-48.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.42%

11.53%

+53.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и TSMG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 27.87%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.53%

27.87%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.59%

54.35%

+56.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.84%

77.05%

+69.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.38%

81.13%

+88.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.38%

81.13%

+88.25%