PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с OWNB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с OWNB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB).

MSTX и OWNB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. OWNB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и OWNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и OWNB

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-82.86%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-23.66%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -23.66%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OWNB

1 день
0.08%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-23.66%
6 месяцев
-51.72%
1 год
-27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с SPMOOWNB с BITOOWNB с ICOIOWNB с IETHOWNB с IMRA

Сравнение комиссий MSTX и OWNB

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Доходность на риск

MSTX vs. OWNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c OWNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXOWNBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.44

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-0.28

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.97

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.42

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.86

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. OWNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа OWNB равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и OWNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXOWNBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между MSTX и OWNB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и OWNB

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.14%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и OWNB

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и OWNB.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXOWNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-59.47%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-59.47%

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-56.99%

-41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-21.64%

-45.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

28.66%

+36.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и OWNB

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXOWNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

18.83%

+17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

46.89%

+64.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

63.67%

+83.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

64.25%

+105.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

64.25%

+105.29%