PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с OWNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с OWNB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. MSTX is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs -52.06% for OWNB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и OWNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -19.73%.

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и OWNB

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-80.02%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-1.19%

Correlation

The correlation between MSTX and OWNB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.80

The correlation between MSTX and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITCOWNB с IETH

Доходность на риск

MSTX vs. OWNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c OWNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXOWNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.90

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
-1.35

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.86

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.88

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.37

+0.17

MSTX vs. OWNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWNB равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и OWNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и OWNB

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и OWNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXOWNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-59.47%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-59.47%

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-54.77%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-27.01%

-44.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.20%

38.06%

+44.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и OWNB

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXOWNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.75%

14.10%

+37.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.25%

43.48%

+77.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.20%

58.25%

+89.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.92%

62.05%

+105.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.92%

62.05%

+105.87%

Сравнение комиссий MSTX и OWNB

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и OWNB

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and OWNB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to OWNB (14.10%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs OWNB's -59.47%.

On 1-year performance, OWNB leads with -52.06% vs -98.30% for MSTX. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -52.06% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

OWNB has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while OWNB is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and Bitwise. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.85% for OWNB.

MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и OWNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор