Сравнение MSTX с OWNB
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. MSTX is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs -29.23% for OWNB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -2.96%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -82.86% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -2.96% | -3.56% |
Correlation
The correlation between MSTX and OWNB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between MSTX and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. OWNB — Ранг доходности на риск
MSTX
OWNB
Сравнение MSTX c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.49 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.86 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.08 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и OWNB
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -59.47% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -59.47% | -37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -45.32% | -53.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -24.95% | -45.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 34.08% | +41.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и OWNB
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 12.84% | +27.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 42.46% | +69.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 57.60% | +82.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 62.27% | +105.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 62.27% | +105.03% |
Сравнение комиссий MSTX и OWNB
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и OWNB
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.90% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and OWNB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to OWNB (12.84%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -29.23% vs -95.06% for MSTX. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -29.23% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
OWNB has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while OWNB is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and Bitwise. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор