Сравнение MSTX с OWNB
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. MSTX is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs -43.95% for OWNB. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -20.54%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
OWNB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.40%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -20.54%
- 1 год
- -43.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $50.83K | $45.55K | $153.28K |
Сравнение доходности по годам MSTX и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -80.02% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -20.54% | -1.19% |
Correlation
The correlation between MSTX and OWNB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between MSTX and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. OWNB — Ранг доходности на риск
MSTX
OWNB
Сравнение MSTX c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.11 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и OWNB
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -59.47% | -39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -59.47% | -38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -55.23% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -28.10% | -44.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 39.74% | +41.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и OWNB
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 15.01% | +18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 43.59% | +75.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 58.95% | +89.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 61.87% | +104.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 61.87% | +104.86% |
Сравнение комиссий MSTX и OWNB
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и OWNB
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.10% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and OWNB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to OWNB (15.01%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -43.95% vs -97.24% for MSTX. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, OWNB has been the lower-risk option at 15.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -43.95% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
OWNB has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while OWNB is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and Bitwise. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.85% for OWNB.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор