Сравнение MSTX с OKTG
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -47.40% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MSTX and OKTG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. OKTG — Ранг доходности на риск
MSTX
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTX c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и OKTG
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -60.69% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -9.20% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -22.77% | -48.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 133.12% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 133.12% | +34.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 133.12% | +34.80% |
Сравнение комиссий MSTX и OKTG
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и OKTG
Ни MSTX, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and OKTG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор