PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MSTX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и MUU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%45.49%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий MSTX и MUU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSTX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

7.00

-7.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.86

-5.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.52

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

17.99

-18.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

50.69

-52.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

7.00

-7.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.77

-2.20

Корреляция

Корреляция между MSTX и MUU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MUU

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MUU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-75.07%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-52.72%

-43.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-38.92%

-59.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-25.08%

-41.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

18.71%

+46.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MUU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) составляет 36.77%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

47.51%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

99.28%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

130.64%

+16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

127.68%

+41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

127.68%

+41.86%