PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с IONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с IONX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs -79.02% for IONX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for IONX.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у IONX с доходностью -67.67%.

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и IONX

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-82.86%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%80.91%

Correlation

The correlation between MSTX and IONX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.48

The correlation between MSTX and IONX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с FTECIONX с QQQTIONX с SPYT

Доходность на риск

MSTX vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXIONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.43

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
0.09

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.84

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.15

-0.04

MSTX vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IONX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IONX

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-93.75%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-93.75%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-92.63%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-52.41%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.20%

68.49%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IONX

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) с волатильностью 41.68%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.75%

41.68%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.25%

136.04%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.20%

186.18%

-37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.92%

198.06%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.92%

198.06%

-30.14%

Сравнение комиссий MSTX и IONX

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IONX

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM20252024
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and IONX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to IONX (41.68%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs IONX's -93.75%.

On 1-year performance, IONX leads with -79.02% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONX has been the lower-risk option at 41.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONX has performed better with a -79.02% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for MSTX.

Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.31% for IONX.

IONX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и IONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор