Сравнение MSTW с SPIN
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 16.40% for SPIN. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 6.75%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
SPIN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $56.66K | $85.51K | $117.20K |
Сравнение доходности по годам MSTW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 6.75% | 9.48% |
Correlation
The correlation between MSTW and SPIN is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
MSTW
SPIN
Сравнение MSTW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.68 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 6.72 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и SPIN
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -16.85% | -70.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -9.81% | -76.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -0.02% | -84.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -2.20% | -56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 2.45% | +61.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и SPIN
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 3.81% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 8.89% | +63.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 11.60% | +78.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 14.27% | +75.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 14.27% | +75.69% |
Сравнение комиссий MSTW и SPIN
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и SPIN
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности SPIN в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 4.84% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and SPIN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to SPIN (3.81%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 16.40% vs -82.53% for MSTW. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 16.40% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 4.84% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор