Сравнение MSTW с CHPY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 22.74% |
Correlation
The correlation between MSTW and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MSTW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и CHPY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -12.19% | -70.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -6.97% | -75.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -2.14% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 32.57% | +56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 36.37% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 36.37% | +52.71% |
Сравнение комиссий MSTW и CHPY
И MSTW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и CHPY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 29.64% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор