PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и QSPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий MSTVX и QSPRX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.74

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

5.27

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPRX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.57

+0.81

Корреляция

Корреляция между MSTVX и QSPRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и QSPRX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и QSPRX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-41.22%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.75%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-17.17%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.21%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-10.21%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и QSPRX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.49%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.51%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

10.11%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

16.00%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

12.80%

-9.65%