PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTGX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.11

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.04

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.32

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.62

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.60

+0.78

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTGX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTGX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-27.52%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-6.13%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-19.64%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.91%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.38%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.44%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTGX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Morningstar Global Income Fund (MSTGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.14%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

4.37%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

8.67%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

8.15%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

10.90%

-7.75%