PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и ADANX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX

Сравнение комиссий MSTVX и ADANX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

4.02

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

6.60

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.97

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

9.66

-7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

38.51

-26.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

4.02

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.89

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между MSTVX и ADANX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и ADANX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и ADANX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-14.73%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-0.64%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-7.48%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.15%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.06%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и ADANX

Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.06%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

1.53%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

2.68%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

4.29%

-1.14%