PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

MSTU и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и XDSQ

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий MSTU и XDSQ

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

MSTU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.81

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.27

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.21

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

5.87

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.61

-1.01

Корреляция

Корреляция между MSTU и XDSQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и XDSQ

Ни MSTU, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и XDSQ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-26.06%

-72.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-12.18%

-84.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-6.46%

-91.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-5.08%

-64.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

2.50%

+62.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и XDSQ

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

5.68%

+30.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

9.63%

+100.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

17.99%

+127.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

15.32%

+156.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

15.32%

+156.24%