PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.

MSTU

1 день
3.95%
1 месяц
-55.32%
С начала года
-52.47%
6 месяцев
-69.89%
1 год
-94.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и USDX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-52.47%-89.07%197.84%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%2.45%

Correlation

The correlation between MSTU and USDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов MSTU и USDX

Секторы
MSTU
USDX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSTU
100.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

MSTU

-

USDX

-

Коммуникационные услуги

MSTU

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

MSTU

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

MSTU

-

USDX

-

Энергетика

MSTU

-

USDX

-

Финансовые услуги

MSTU

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

MSTU

-

USDX

-

Промышленность

MSTU

-

USDX

-

Недвижимость

MSTU

-

USDX

-

Коммунальные услуги

MSTU

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

MSTU vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
3.11

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
4.82

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.77

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.40

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

43.95

-45.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

3.11

-3.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

3.96

-4.35

Просадки

Сравнение просадок MSTU и USDX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-0.94%

-97.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-0.94%

-95.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.46%

-0.64%

-97.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-0.06%

-71.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.41%

0.14%

+75.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и USDX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.21%

0.98%

+38.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.33%

1.73%

+109.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.43%

1.93%

+136.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.89%

1.68%

+167.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.89%

1.68%

+167.21%

Сравнение комиссий MSTU и USDX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и USDX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

ПозицияTTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and USDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.21%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs -94.94% for MSTU. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU is categorized as Leveraged Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Summit Global Investments. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор