Сравнение MSTU с RGTIW
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while RGTIW (Rigetti Computing Inc. Warrants) is a stock. Over the past year, MSTU returned -95.55% vs 150.95% for RGTIW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и RGTIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -57.64%, что значительно ниже, чем у RGTIW с доходностью -4.66%.
MSTU
- 1 день
- 6.02%
- 1 месяц
- -59.35%
- С начала года
- -57.64%
- 6 месяцев
- -69.76%
- 1 год
- -95.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTIW
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 21.58%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -26.71%
- 1 год
- 150.95%
- 3 года*
- 306.03%
- 5 лет*
- 53.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и RGTIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -57.64% | -89.07% | 205.47% |
RGTIW Rigetti Computing Inc. Warrants | -4.66% | 75.21% | 6,073.32% |
Correlation
The correlation between MSTU and RGTIW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. RGTIW — Ранг доходности на риск
MSTU
RGTIW
Сравнение MSTU c RGTIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | RGTIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.48 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.18 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и RGTIW
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке RGTIW в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и RGTIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | RGTIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -98.81% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.12% | -89.67% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -76.38% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -70.03% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 60.66% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и RGTIW
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 43.50%, в то время как у Rigetti Computing Inc. Warrants (RGTIW) волатильность равна 70.68%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | RGTIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.50% | 70.68% | -27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.54% | 119.37% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.26% | 173.70% | -33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.69% | 198.39% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.69% | 196.23% | -27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и RGTIW
Ни MSTU, ни RGTIW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and RGTIW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTIW has higher volatility (70.68%) compared to MSTU (43.50%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.80% vs RGTIW's -98.81%.
RGTIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и RGTIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор