Сравнение MSTU с MUU
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSTU is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs 2599.25% for MUU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 53.44% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between MSTU and MUU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSTU
MUU
Сравнение MSTU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.63 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 47.69 | -48.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 152.81 | -154.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MUU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -75.07% | -24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -55.25% | -43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -55.25% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -23.62% | -49.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 17.31% | +64.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MUU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 51.51%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 62.52% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 125.23% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 152.52% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 142.32% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 142.32% | +27.04% |
Сравнение комиссий MSTU и MUU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MUU
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and MUU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to MSTU (51.51%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -98.28% for MSTU. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 51.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for MSTU.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор