PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с MUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 6522.95% for MUU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и MUU

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-54.27%-89.07%62.50%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between MSTU and MUU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

MSTU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
50.40

-51.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.12
7.17

-9.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.91

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

125.85

-126.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

426.84

-428.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 50.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

50.40

-51.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

6.68

-7.08

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MUU

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-75.07%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-52.72%

-43.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.52%

0.00%

-98.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.94%

-23.44%

-48.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

15.51%

+59.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MUU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 39.06%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

54.78%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

105.07%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.62%

131.77%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.06%

133.67%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.06%

133.67%

+35.39%

Сравнение комиссий MSTU и MUU

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MUU

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and MUU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to MSTU (39.06%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 39.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MSTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор