Сравнение MSTU с ILS
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -86.40% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MSTU and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTU
ILS
Сравнение MSTU c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.62 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 13.93 | -14.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 46.57 | -47.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.79 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.90 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и ILS
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -1.56% | -97.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -0.55% | -96.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | 0.00% | -98.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -0.25% | -71.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 0.17% | +75.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и ILS
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 0.88% | +38.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 1.69% | +110.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 2.77% | +135.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 3.38% | +165.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 3.38% | +165.68% |
Сравнение комиссий MSTU и ILS
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и ILS
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and Brookmont. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор