PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MSTU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и IFED

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с BDGSIFED с SPXLIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MSTU и IFED

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MSTU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.28

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.51

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.38

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.18

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.28

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.58

-0.99

Корреляция

Корреляция между MSTU и IFED составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и IFED

Ни MSTU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и IFED

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-22.36%

-76.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-14.65%

-81.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-12.41%

-85.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-5.71%

-63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

4.70%

+60.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и IFED

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

4.93%

+31.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

10.82%

+99.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

18.80%

+127.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

19.71%

+151.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

19.71%

+151.85%