PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с GOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).

MSTU и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и GOOX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		-15.09%121.41%33.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью -15.09%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOX

1 день
5.75%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
32.03%
1 год
184.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGLGOOX с GOOGGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с AMTGOOX с NVDX

Сравнение комиссий MSTU и GOOX

И MSTU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUGOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

3.03

-3.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.46

-5.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.99

-5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

18.01

-19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUGOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

3.03

-3.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.98

-1.39

Корреляция

Корреляция между MSTU и GOOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и GOOX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.36%0.30%16.78%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и GOOX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и GOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-52.46%

-46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-38.98%

-57.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-28.97%

-69.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-17.66%

-51.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

10.79%

+54.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и GOOX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

18.50%

+18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

39.23%

+70.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

61.39%

+84.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

59.54%

+112.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

59.54%

+112.02%