Сравнение MSTU с GOOX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs 295.95% for GOOX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 33.51% |
Correlation
The correlation between MSTU and GOOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
MSTU
GOOX
Сравнение MSTU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.65 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 25.83 | -27.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 5.17 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и GOOX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -52.46% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -38.98% | -57.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -15.21% | -83.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -17.04% | -54.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 11.52% | +63.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и GOOX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 17.76% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 40.63% | +70.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 57.72% | +80.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 60.49% | +108.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 60.49% | +108.40% |
Сравнение комиссий MSTU и GOOX
И MSTU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и GOOX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and GOOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to GOOX (17.76%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs -94.94% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 17.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
GOOX has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор