Сравнение MSTU с GOOX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs 206.23% for GOOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 121.41% | 34.40% |
Correlation
The correlation between MSTU and GOOX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
MSTU
GOOX
Сравнение MSTU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.46 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.33 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 15.31 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и GOOX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -52.46% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -38.98% | -59.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -23.98% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -17.23% | -56.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 13.53% | +68.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и GOOX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 21.73% | +29.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 44.43% | +75.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 60.29% | +86.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 60.81% | +108.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 60.81% | +108.55% |
Сравнение комиссий MSTU и GOOX
И MSTU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и GOOX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and GOOX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -98.28% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор