Сравнение MSTU с GOOX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs 177.47% for GOOX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 15.92%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
GOOX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 177.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 66.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.14M | $8.13M | $7.96M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 15.92% | 121.41% | 34.40% |
Correlation
The correlation between MSTU and GOOX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
MSTU
GOOX
Сравнение MSTU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.58 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.72 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и GOOX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -52.46% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -39.00% | -59.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -22.95% | -76.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -17.48% | -56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 15.21% | +66.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и GOOX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 28.59%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 28.59% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 50.11% | +68.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 64.35% | +82.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 62.10% | +105.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 62.10% | +105.96% |
Сравнение комиссий MSTU и GOOX
И MSTU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и GOOX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and GOOX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to GOOX (28.59%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 177.47% vs -97.23% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 28.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 177.47% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
GOOX has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MSTU.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор