Сравнение MSTU с DXYZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc.) is a stock. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs -21.19% for DXYZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью -11.36%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -11.36%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | -11.36% | -47.96% | 410.49% |
Correlation
The correlation between MSTU and DXYZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
MSTU
DXYZ
Сравнение MSTU c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc. (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.32 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.72 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и DXYZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -90.35% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -65.55% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -72.79% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -68.56% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 30.01% | +52.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и DXYZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с Destiny Tech100 Inc. (DXYZ) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 16.28% | +35.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 83.08% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 101.55% | +45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 162.65% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 162.65% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и DXYZ
Ни MSTU, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and DXYZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to DXYZ (16.28%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs DXYZ's -90.35%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор