Сравнение MSTU с DXYZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs 1.35% for DXYZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 42.05%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- 7.62%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 64.56%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 42.05% | -47.96% | 397.97% |
Correlation
The correlation between MSTU and DXYZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
MSTU
DXYZ
Сравнение MSTU c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.03 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.04 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.64 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и DXYZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -90.35% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -51.30% | -45.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -56.40% | -42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -68.55% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 32.52% | +42.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и DXYZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 39.21%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 62.26%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 62.26% | -23.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 80.54% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 98.47% | +39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 165.10% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 165.10% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и DXYZ
Ни MSTU, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and DXYZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (62.26%) compared to MSTU (39.21%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs DXYZ's -90.35%.
DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор