PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTU и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 42.05%.


MSTU

1 день
3.95%
1 месяц
-55.32%
С начала года
-52.47%
6 месяцев
-69.89%
1 год
-94.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DXYZ

1 день
7.62%
1 месяц
13.46%
С начала года
42.05%
6 месяцев
64.56%
1 год
1.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и DXYZ


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-52.47%-89.07%197.84%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
42.05%-47.96%397.97%

Correlation

The correlation between MSTU and DXYZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Destiny Tech100 Inc

Доходность на риск

MSTU vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.10

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.03

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.04

-1.30

MSTU vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DXYZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.64

-1.04

Просадки

Сравнение просадок MSTU и DXYZ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и DXYZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTUDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-90.35%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-51.30%

-45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.46%

-56.40%

-42.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.00%

-68.55%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.41%

32.52%

+42.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и DXYZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 39.21%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 62.26%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTUDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.21%

62.26%

-23.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.33%

80.54%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.43%

98.47%

+39.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.89%

165.10%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.89%

165.10%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и DXYZ

Ни MSTU, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTU and DXYZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (62.26%) compared to MSTU (39.21%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs DXYZ's -90.35%.

DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор