Сравнение DXYZ с ZIVB

С начала года, DXYZ показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXYZ и ZIVB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%.

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ZIVB.

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.