Сравнение DXYZ с ARKX
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) is Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Over the past year, DXYZ returned -5.69% vs 69.46% for ARKX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность 31.99%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью 23.67%.
DXYZ
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 31.99%
- 6 месяцев
- 65.09%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 23.67%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 69.46%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 31.99% | -47.96% | 554.00% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 23.67% | 48.46% | 31.89% |
Correlation
The correlation between DXYZ and ARKX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. ARKX — Ранг доходности на риск
DXYZ
ARKX
Сравнение DXYZ c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXYZ | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.42 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.20 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXYZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.15 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и ARKX
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -43.61% | -46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -20.42% | -31.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -5.03% | -54.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -19.99% | -48.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.43% | 7.57% | +24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и ARKX
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.86% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.86% | 11.01% | +50.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.27% | 25.01% | +55.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.20% | 32.49% | +65.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.18% | 27.72% | +137.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.18% | 27.42% | +137.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и ARKX
Ни DXYZ, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and ARKX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.86%) compared to ARKX (11.01%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs ARKX's -43.61%.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор