PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXYZ с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXYZ и ARKQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DXYZ с ARKQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYZ или ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXYZ:

1.71

ARKQ:

1.17

Коэф-т Сортино

DXYZ:

2.86

ARKQ:

1.64

Коэф-т Омега

DXYZ:

1.34

ARKQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

DXYZ:

2.31

ARKQ:

0.78

Коэф-т Мартина

DXYZ:

6.60

ARKQ:

3.63

Индекс Язвы

DXYZ:

31.63%

ARKQ:

10.44%

Дневная вол-ть

DXYZ:

138.93%

ARKQ:

35.74%

Макс. просадка

DXYZ:

-90.35%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

DXYZ:

-53.15%

ARKQ:

-20.55%

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность -20.57%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 1.22%.

DXYZ

С начала года

-20.57%

1 месяц

46.55%

6 месяцев

11.39%

1 год

234.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

1.22%

1 месяц

18.31%

6 месяцев

6.88%

1 год

41.34%

3 года

15.64%

5 лет

12.88%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXYZ и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг риск-скорректированной доходности DXYZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXYZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и ARKQ

Ни DXYZ, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и ARKQ

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и ARKQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и ARKQ

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...