PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с LFMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и LFMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с HFGMLFMIX с CIBFXLFMIX с SGHIXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с FFAAXLFMIX с IGA

Сравнение комиссий MSTSX и LFMIX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.

LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXLFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.07

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.00

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.91

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

10.38

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LFMIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.07

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между MSTSX и LFMIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и LFMIX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и LFMIX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и LFMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-22.68%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-2.95%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-12.26%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

0.00%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.84%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.16%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и LFMIX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.87%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

4.50%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

5.77%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

7.25%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

7.64%

+8.02%