PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с IPIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и IPIRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-3.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с JNSMXIPIRX с FESGXIPIRX с APPLXIPIRX с CIBFXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINX

Сравнение комиссий MSTSX и IPIRX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

MSTSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.23

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.26

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.56

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IPIRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.23

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSTSX и IPIRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и IPIRX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и IPIRX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и IPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.97%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-7.88%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-24.97%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-6.09%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.89%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.02%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и IPIRX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.12%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

6.77%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

11.21%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

10.76%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

9.71%

+5.95%