PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTSX с IPIRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTSX charges 0.78%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSTSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.29%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.15%
1 год
2.34%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

IPIRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTSX и IPIRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		4.64%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-3.65%

Correlation

The correlation between MSTSX and IPIRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between MSTSX and IPIRX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с MSTMXMSTSX с VOOMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTGX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с JNSGXIPIRX с CIBFX

Доходность на риск

MSTSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTSXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

—

—

MSTSX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и IPIRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTSXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и IPIRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTSXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

—

—

Сравнение комиссий MSTSX и IPIRX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и IPIRX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.33%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTSX and IPIRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTSX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор