PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и GGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий MSTSX и GGSIX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

MSTSX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.34

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.79

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.43

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.42

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.34

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSTSX и GGSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и GGSIX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и GGSIX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-52.85%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.84%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-26.74%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-6.45%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.25%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.51%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и GGSIX

Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 4.39%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.36%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.53%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

13.51%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.38%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.29%

+1.37%