Сравнение MSTSX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTSX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | -1.55% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%.
MSTSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и GBMFX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MSTSX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MSTSX
GBMFX
Сравнение MSTSX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTSX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.02 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 4.00 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.61 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.91 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 15.09 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.02 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и GBMFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и GBMFX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.48% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и GBMFX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -23.40% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -5.98% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -14.42% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -3.64% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.29% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.57% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и GBMFX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.44% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 5.30% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 7.97% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.22% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 7.97% | +7.69% |