PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и UMMGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий MSTRX и UMMGX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.31

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.95

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.09

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.63

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.94

-0.62

Корреляция

Корреляция между MSTRX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и UMMGX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%0.00%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и UMMGX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-20.86%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.76%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-20.86%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.58%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.73%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и UMMGX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.35%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.43%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.31%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.18%

+0.50%