Сравнение MSTRX с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | 2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%.
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и SSAFX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.
Доходность на риск
MSTRX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
MSTRX
SSAFX
Сравнение MSTRX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.49 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.96 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и SSAFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и SSAFX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и SSAFX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -18.74% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.52% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -18.10% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.00% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.44% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.92% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и SSAFX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.59% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.50% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.20% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.93% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 277.46% | -271.78% |