Сравнение MSTRX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.89% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.01% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%.
MSTRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
PRCIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и PRCIX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
MSTRX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
MSTRX
PRCIX
Сравнение MSTRX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.73 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.55 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.87 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 9.50 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.73 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и PRCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и PRCIX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.21% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и PRCIX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -22.34% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.96% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -19.65% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -2.22% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.43% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.89% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и PRCIX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.67% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.76% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.58% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.93% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.93% | +0.75% |