Сравнение MSTRX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.89% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%.
MSTRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- —
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и LSSAX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
MSTRX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
MSTRX
LSSAX
Сравнение MSTRX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.61 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.49 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.41 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.00 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.61 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и LSSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и LSSAX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и LSSAX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -16.40% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.45% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -16.40% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -1.53% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.98% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и LSSAX
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеют волатильность 1.24% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.68% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.69% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.73% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.39% | +1.29% |