Сравнение MSTRX с LSSAX
MSTRX (Morningstar Total Return Bond Fund) and LSSAX (Loomis Sayles Securitized Asset Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MSTRX returned -0.79%/yr vs 1.40%/yr for LSSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MSTRX charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for LSSAX.
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и LSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 1.24%.
MSTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
LSSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам MSTRX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -0.26% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.96% |
Correlation
The correlation between MSTRX and LSSAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between MSTRX and LSSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTRX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
MSTRX
LSSAX
Сравнение MSTRX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.05 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 13.79 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.13 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.95 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и LSSAX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и LSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -16.40% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.16% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -5.91% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -16.40% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.61% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.98% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.90% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и LSSAX
Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеют волатильность 1.41% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTRX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.47% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.66% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.10% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.78% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.42% | +1.24% |
Сравнение комиссий MSTRX и LSSAX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и LSSAX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности LSSAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.34% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 2.60% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MSTRX and LSSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LSSAX has higher volatility (1.47%) compared to MSTRX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MSTRX dropped -20.97% vs LSSAX's -16.40%.
LSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTRX и LSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор