Сравнение MSTR с VOOG
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 20.92% против 17.86% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам MSTR и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between MSTR and VOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between MSTR and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MSTR
VOOG
Сравнение MSTR c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.02 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.11 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VOOG
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -32.73% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -13.71% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.18% | -55.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -32.73% | -51.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -32.73% | -56.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -4.65% | -69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -4.97% | -81.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 3.40% | +49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VOOG
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 6.29% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 13.43% | +43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 16.60% | +54.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 21.29% | +69.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 20.78% | +53.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VOOG
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор