Сравнение MSTR с TMUS
MSTR (Strategy Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 20.92% против 16.66% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MSTR и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MSTR and TMUS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between MSTR and TMUS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
TMUS:
$208.40B
MSTR:
-$40.19
TMUS:
$9.41
MSTR:
77.72
TMUS:
2.34
MSTR:
1.13
TMUS:
3.73
MSTR:
$490.47M
TMUS:
$90.53B
MSTR:
$334.08M
TMUS:
$34.92B
MSTR:
$466.93M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MSTR
TMUS
Сравнение MSTR c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.52 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.88 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и TMUS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -86.29% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -30.37% | -46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -33.65% | -43.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -33.65% | -50.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.65% | -55.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -29.12% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -25.96% | -60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 17.87% | +35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и TMUS
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 7.72% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 19.08% | +38.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 24.99% | +46.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 23.90% | +66.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 26.08% | +47.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и TMUS
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and TMUS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор