PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTR с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 20.92% против 16.66% соответственно.


MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between MSTR and TMUS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between MSTR and TMUS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$41.40B

TMUS:

$208.40B

EPS

MSTR:

-$40.19

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/S

MSTR:

77.72

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

MSTR:

1.13

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

MSTR vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTRTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.52

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.88

-0.39

MSTR vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TMUS

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTRTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-86.29%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-30.37%

-46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-33.65%

-43.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-33.65%

-50.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-33.65%

-55.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.84%

-29.12%

-44.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.45%

-25.96%

-60.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.01%

17.87%

+35.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TMUS

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTRTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.60%

7.72%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

19.08%

+38.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.15%

24.99%

+46.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.79%

23.90%

+66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.80%

26.08%

+47.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TMUS

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


ПозицияTTM202520242023
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
124.30M
23.11B
(MSTR) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSTR and TMUS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор