Сравнение MSTR с RKLB
MSTR (Strategy Inc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -24.22% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between MSTR and RKLB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
RKLB:
$61.99B
MSTR:
-$40.19
RKLB:
-$0.33
MSTR:
77.72
RKLB:
83.69
MSTR:
1.13
RKLB:
27.38
MSTR:
$490.47M
RKLB:
$679.58M
MSTR:
$334.08M
RKLB:
$248.43M
MSTR:
$466.93M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. RKLB — Ранг доходности на риск
MSTR
RKLB
Сравнение MSTR c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.74 | -7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.44 | -16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и RKLB
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -82.96% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -43.01% | -33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -55.49% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -31.84% | -42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -51.29% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 18.75% | +34.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и RKLB
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 31.54% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 73.47% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 93.03% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 81.62% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 81.62% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и RKLB
Ни MSTR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and RKLB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор